銀行業專業人員職業資格考試專業實務科目

《風險管理》初級考試大綱

 

【考試目的】

通過本科目考試，測查應試人員對風險管理的基本認知。特別是對基層從業人員，統一風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內容，注重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險等內容。

 

【考試內容】

一、風險管理基礎

（一）了解風險與收益、損失的關系，了解商業銀行風險的主要類別以及系統性金融風險

（二）了解商業銀行風險管理的模式、策略和作用

（三）掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風險的度量以及風險分散的數理原理

二、風險管理體系

（一）掌握董事會及其風險管理委員會、監事會、高級管理層和風險管理部門在風險治理架構中的職責

（二）了解風險文化、偏好和限額管理

（三）了解風險管理政策和流程

（四）了解風險數據加總與IT系統建設

（五）熟悉內部控制與內部審計的內容及作用

三、信用風險管理

（一）掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點

（二）了解信用風險評估和計量的發展歷程、基于內部評級的方法以及信用風險組合的計量

（三）掌握信用風險監測、預警和報告的方法及內容

（四）了解信用風險限額管理、關鍵業務環節的信用風險控制和緩釋方法

（五）了解信用風險資本計量的權重法、內部評級法

（六）熟悉集中度風險的定義和特征、授信集中度管理主要框架

（七）了解貸款損失準備管理與不良資產處置方法

四、市場風險管理

（一）掌握市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系

（二）了解市場風險計量相關基本概念和計量方法

（三）了解市場風險限額管理、監測報告和控制方法

（四）了解市場風險資本計量的簡化標準法、標準法和內部模型法

（五）了解銀行賬簿利率風險監管要求、計量方法和風險管理措施

五、操作風險管理

（一）掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法

（二）了解操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程

（三）了解關鍵風險指標、損失數據收集和操作風險報告

（四）了解操作風險控制與緩釋方法

（五）了解操作風險資本計量的基本指標法和標準法

（六）了解外包的定義、原則和外包風險管理的主要框架

（七）了解信息科技風險的定義、特征和風險管理主要框架，了解信息科技外包風險管理

（八）了解洗錢和反洗錢相關概念、反洗錢監管體系，了解商業銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點

六、流動性風險管理

（一）掌握流動性風險產生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換

（二）熟悉短期流動性風險計量、現金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法

（三）了解流動性風險限額監測、市場流動性風險監測以及流動性風險預警機制與報告體系

（四）了解作為流動性風險控制工具的資產管理和負債管理，了解流動性風險控制實踐情況

（五）了解流動性風險應急機制的作用、關鍵要素以及流動性應急計劃

七、國別風險管理

（一）了解國別風險的類型以及國別風險的識別方法

（二）了解國別風險的評估、等級分類以及計量

（三）了解國別風險的日常監測、IT系統建設以及國別風險報告體系

（四）了解國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制

八、聲譽風險與戰略風險管理

（一）了解聲譽風險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理

（二）了解戰略風險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理

九、其他風險管理

（一）了解交叉性金融風險的定義、特征、傳染路徑以及風險管理措施

（二）掌握表外業務風險的定義、分類、風險管理體系以及管理要點

（三）熟悉產品風險的定義、特征、主要類別以及風險管理措施

（四）了解行為風險的定義、特征、監管政策以及風險管理措施

（五）了解氣候風險的定義、特征、監管政策以及風險管理措施

十、壓力測試

（一）了解壓力測試的定義、作用、分類、流程、承壓指標及傳導路徑

（二）了解壓力測試情景的定義、風險類型、風險因子及變化幅度、壓力情景的內在一致性以及壓力情景的預測期間

（三）了解信用風險、市場風險和流動性風險壓力測試方法

（四）了解壓力測試報告內容及結果應用

十一、資本管理

（一）熟悉資本定義、功能以及資本管理和風險管理的關系

（二）了解資本分類、監管資本構成以及資本扣除項

（三）了解資本充足率計算和監管要求、資本充足率影響因素和管理策略

（四）了解杠桿率指標的提出背景、優點和計算

十二、銀行業監督管理

（一）了解銀行監管的定義和必要性，熟悉銀行監管的目標、理念、原則和標準

（二）了解金融監管體制和銀行監管法規體系

（三）了解銀行監管的主要方法，掌握銀行風險監管模式和內容

（四）了解恢復與處置計劃的定義、作用以及監管要求

（五）了解市場約束機制、信息披露機制以及外部審計功能

 

如本考試教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。

本考試大綱和考試教材是2024年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。